AccelerationBands

摘要

AccelerationBands 是 RTTA 对 Price Headley 加速带的流式实现：上轨和下轨分别由按价格区间缩放后的最高价与最低价的简单移动平均构成，中轨则是收盘价的简单移动平均。

result = rtta.AccelerationBands(window=20, factor=4.0, fillna=True).update(close, high, low)

参数	默认值	含义
`window`	`20`	上轨、下轨与中轨的 SMA 周期
`factor`	`4.0`	区间缩放因子 \(f\)
`fillna`	`True`	若为 `False`，在取得 `window` 个样本之前返回 NaN

update(...) 返回包含 middle、upper 和 lower 字段的结果。 advance(close, high, low) 更新状态；last() 返回缓存的结果。

每根 K 线的最高价和最低价，会按照该线价格区间相对于中间区间 \(h+l\) 的比例向外扩张或向内收缩：

\[s_t = f \frac{h_t - l_t}{h_t + l_t}.\]

上轨源序列为 \(h_t(1+s_t)\)，下轨源序列为 \(l_t(1-s_t)\)。宽幅 K 线会将两个源序列推得更远（即更强的“加速”），窄幅 K 线则使其收拢。对这两个源序列分别计算 SMA，便得到绘图所用的上下轨；中轨是收盘价的普通 SMA，作为参照。

价格突破上轨或跌破下轨，通常被解读为动量达到极端；价格触及中轨则可作为均值回归的背景信息。

令 \(c_t,h_t,l_t\) 分别为收盘价、最高价和最低价，\(n\) 为周期，\(f\) 为缩放因子。

\[s_t = f \cdot \frac{h_t - l_t}{h_t + l_t}\]

（当 \(h_t+l_t=0\) 时，C++ 实现使用安全除法。）

\[u^{src}_t = h_t(1 + s_t),\qquad \ell^{src}_t = l_t(1 - s_t)\]

\[U_t = \operatorname{SMA}_n(u^{src}_t),\qquad L_t = \operatorname{SMA}_n(\ell^{src}_t),\qquad M_t = \operatorname{SMA}_n(c_t)\]

结果中：middle \(= M_t\)、upper \(= U_t\)、lower \(= L_t\)。

当 fillna=False 且已取得的样本少于 \(n\) 个时，三个字段均为 NaN。上下轨内部的 SMA 始终使用 fillna=True，因此可以形成不完整周期的平均值；外层的 fillna 开关负责控制最终返回的结构体。