摘要
AlphaBetaGammaTrackingFilter 是一种稳态、类卡尔曼的价格、速度和加速度跟踪器。
更新 API
result = rtta.AlphaBetaGammaTrackingFilter().update(close)
update(...) 每次接收一个 close。如果只需推进状态，可用相同输入调用 advance(...)。
工作原理
该滤波器把输入流视为潜在状态的含噪观测。每次调用执行标准的预测与更新步骤，再把更新后的状态投影到公开的结果字段。
递推公式
令 \(z_t = close_t\) 为一次更新接收的观测，\(\theta\) 表示构造参数。
\[\hat{x}_{t|t-1}=F\hat{x}_{t-1|t-1}, \qquad
P_{t|t-1}=FP_{t-1|t-1}F^\top+Q\]
\[K_t=P_{t|t-1}H^\top(HP_{t|t-1}H^\top+R)^{-1}\]
\[\hat{x}_{t|t}=\hat{x}_{t|t-1}+K_t(z_t-H\hat{x}_{t|t-1}), \qquad
P_{t|t}=(I-K_tH)P_{t|t-1}\]
update(...) 返回含有 price、velocity、acceleration 和 residual 字段的结果结构体。
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class AlphaBetaGammaTrackingFilter 中实现。