AnchoredVWAP

增量式、因果技术分析文档

摘要

AnchoredVWAP 从任意锚点或重置事件开始累计 VWAP,而不是按固定交易时段或滚动窗口计算。

更新 API

result = rtta.AnchoredVWAP().update(close, high, low, volume, anchor)

update(...) 每次接收 closehighlowvolumeanchor。如果只需推进状态,可用相同输入调用 advance(...)

工作原理

每次 update(...) 只接收一组新的观测;若 anchor 触发重置,就从当前锚点重新累计,否则延续既有累计量。内部状态推进后,返回当前值。

递推公式

令 \(z_t = (close_t, high_t, low_t, volume_t, anchor_t)\) 为一次更新接收的观测,\(\theta\) 表示构造参数。

\[PV_t = PV_{t-1}+price_t\,volume_t\]
\[V_t = V_{t-1}+volume_t, \qquad y_t = G(PV_t,V_t,z_t)\]

返回值为当前标量指标值。

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass AnchoredVWAP 中实现。

参考资料