Aroon

增量式、因果技术分析文档

摘要

Aroon 根据近期最高点和最低点出现的时间,计算 Aroon Up 与 Aroon Down 趋势年龄指标。

更新 API

result = rtta.Aroon().update(high, low)

update(...) 每次接收 highlow。如果只需推进状态,可用相同输入调用 advance(...)

工作原理

Aroon 维护滚动极值。每接收一个样本,C++ 状态只更新一次相应的窗口统计量。

递推公式

令 \(z_t = (high_t, low_t)\) 为一次更新接收的观测,\(\theta\) 表示构造参数。

\[H_t=\max_{i\in W_t} high_i, \qquad L_t=\min_{i\in W_t} low_i\]
\[y_t = G(H_t,L_t,close_t)\]

update(...) 返回含有 downup 字段的结果结构体。

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass Aroon 中实现。

参考资料