摘要
ATRRegimeDetector 是带有高低双向回滞带的有状态 ATR 市场状态检测器。
更新 API
result = rtta.ATRRegimeDetector().update(close, high, low)
update(...) 每次接收 close、high 和 low。如果只需推进状态，可用相同输入调用 advance(...)。
工作原理
检测器先由当前观测和紧凑的流式状态计算标量市场状态指标，再应用明确的进入/退出回滞。只有指标越过另一侧的退出阈值，输出状态才会改变。
递推公式
令 \(z_t = (close_t, high_t, low_t)\) 为一次更新接收的观测，\(\theta\) 表示构造参数。
\[TR_t=\max(high_t-low_t,\ |high_t-close_{t-1}|,\ |low_t-close_{t-1}|)\]
\[q_t=ATR_t=\operatorname{WilderEMA}_n(TR_t)\]
该递推把 RTTA 的标准 ATR 更新与 ThresholdRegimeDetector 所用的双向回滞状态组合起来。
\[r_t =
\begin{cases}
1, & r_{t-1} \le 0 \text{ 且 } q_t \ge u_e \\
0, & r_{t-1} = 1 \text{ 且 } q_t \le u_x \\
-1, & r_{t-1} \ge 0 \text{ 且 } q_t \le \ell_e \\
0, & r_{t-1} = -1 \text{ 且 } q_t \ge \ell_x \\
r_{t-1}, & \text{否则}
\end{cases}\]
进入和退出常数满足 \(\ell_e < \ell_x \le u_x < u_e\)。返回值为当前标量指标值。
组合基础组件
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class ATRRegimeDetector 中实现。