摘要
AuctionContinuousMarketTransitionDetector 使用回滞逻辑检测集合竞价与连续交易阶段之间的切换。
更新 API
result = rtta.AuctionContinuousMarketTransitionDetector().update(auction_signal)
update(...) 每次接收一个 auction_signal；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
检测器先把当前观测转换为标量市场状态指标，再应用进入/退出回滞。输出会保持稳定，直到指标越过相反方向的退出阈值。
递推公式
令 \(z_t = auction_signal_t\) 为一次更新接收的观测，\(\theta\) 表示构造参数。
\[q_t=auction\_signal_t\]
\[r_t =
\begin{cases}
1, & r_{t-1} = 0 \text{ 且 } q_t \ge e \\
0, & r_{t-1} = 1 \text{ 且 } q_t \le x \\
r_{t-1}, & \text{否则}
\end{cases}, \qquad x < e\]
返回值为当前标量指标值。
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class AuctionContinuousMarketTransitionDetector 中实现。