摘要
AverageDirectionalMovementIndex 计算 ADX 趋势强度指标。
更新 API
result = rtta.AverageDirectionalMovementIndex().update(close, high, low)
update(...) 每次接收 close、high 和 low；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
ADX 属于 Wilder 方向运动体系。更新时比较当前 K 线相对上一根 K 线的高低点延伸，平滑正负方向运动和真实波幅，再计算归一化方向差异及其趋势强度。
递推公式
令 \(z_t = (close_t, high_t, low_t)\) 为一次更新接收的观测，\(\theta\) 表示构造参数。
\[DI^+_t=100\frac{\operatorname{WilderEMA}_n(DM^+_t)}{\operatorname{ATR}_n(TR_t)}, \qquad
DI^-_t=100\frac{\operatorname{WilderEMA}_n(DM^-_t)}{\operatorname{ATR}_n(TR_t)}\]
\[DX_t=100\frac{|DI^+_t-DI^-_t|}{DI^+_t+DI^-_t}\]
\[ADX_t=\operatorname{WilderEMA}_n(DX_t), \qquad
ADXR_t=\frac{ADX_t+ADX_{t-n}}{2}\]
各方向运动类分别返回 \(DI^+_t\)、\(DI^-_t\)、\(DX_t\)、\(ADX_t\) 和 \(ADXR_t\)；本类返回 \(ADX_t\)。
组合基础组件
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class AverageDirectionalMovementIndex 中实现。