ChaikinMoneyFlow

增量式、因果技术分析文档

摘要

ChaikinMoneyFlow 计算指定窗口内的成交量加权资金流。

更新 API

result = rtta.ChaikinMoneyFlow().update(close, high, low, volume)

update(...) 每次接收 closehighlowvolume;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

指标根据收盘价在当根 K 线区间中的位置确定资金流乘数,再以成交量加权并在窗口内累计。

递推公式

令 \(z_t = (close_t, high_t, low_t, volume_t)\) 为一次更新接收的观测。

\[PV_t = PV_{t-1}+price_t\,volume_t\]
\[V_t = V_{t-1}+volume_t, \qquad y_t = G(PV_t,V_t,z_t)\]

返回值为当前标量指标值。

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass ChaikinMoneyFlow 中实现。

参考资料