摘要
ChandelierExit 是 RTTA 对吊灯止损指标的流式实现：分别悬挂在滚动最高价和最低价之下、之上的 ATR 跟踪型多头与空头止损位。
更新 API
result = rtta.ChandelierExit(window=22, multiplier=3.0, fillna=True).update(
close, high, low
)
# result.long_exit, result.short_exit
当 fillna=False 时，在取得 window 个样本且 ATR 可用之前，两个字段均为 NaN。
工作原理
Chuck LeBeau 提出的吊灯止损：多头止损位设在回看期最高价下方若干倍 ATR 处，空头止损位则设在回看期最低价上方若干倍 ATR 处。名称来自止损位像吊灯一样从价格极值处“悬挂”下来。当趋势方向上的极值逐步推进时，退出位随之跟踪；当价格穿越退出位时，趋势可能已经结束。
递推公式
令 \(C_t, H_t, L_t\) 为收盘价、最高价和最低价；\(n\) 为 window（默认 \(22\)）；\(m\) 为 multiplier（默认 \(3.0\)）。
\[H^{\max}_t = \max_{0\le i < n} H_{t-i}, \qquad
L^{\min}_t = \min_{0\le i < n} L_{t-i}\]
\[A_t = \operatorname{ATR}_n(C_t, H_t, L_t)\]
\[\begin{aligned}
\operatorname{long\_exit}_t &= H^{\max}_t - m\, A_t \\
\operatorname{short\_exit}_t &= L^{\min}_t + m\, A_t
\end{aligned}\]
滚动最高价使用最大极值，滚动最低价使用最小极值。内部 ATR 会继承外层的 fillna 标志。
实现说明
该递推过程在 src/rtta/indicator.cpp 的 class ChandelierExit 中实现，使用 RollingExtreme 计算最高价与最低价，并使用 ATR。结果字段为 long_exit 和 short_exit。另请参阅 ATR。