摘要
ClosePressureReversalSignal 是临近收盘的横截面反转信号，综合当日剩余收益、成交量与成交笔数压力、VWAP 位置，以及滚动保形误差带。
更新 API
result = rtta.ClosePressureReversalSignal().update(open, high, low, close, volume)
update(...) 每次接收一根 K 线的 open、high、low、close 和 volume；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
该类把尾盘反转思路转换为因果 K 线流：在设定截止时点冻结当日收益，按已实现日内波动率标准化输家/赢家压力，再结合成交量、成交笔数和 VWAP 位置进行调整，并且只在尾盘窗口内发出入场信号。下方链接的研究说明详述了经验依据和参数含义。
递推公式
令 \(z_t = (open_t, high_t, low_t, close_t, volume_t)\) 为一次更新接收的观测。
\[ROD_t=\log(close_t)-\log(anchor), \qquad F_t=ROD_{t_c}\]
\[DV_t=close_t\max(volume_t,0), \qquad vwap\_gap_t=\frac{close_t}{VWAP_t}-1\]
\[\sigma_{intra,t}=\sqrt{N_{t_c}\operatorname{Var}(r^{(1)}_1,\ldots,r^{(1)}_{t_c})},
\qquad L_t=\frac{\max(0,-F_t)}{\sigma_{intra,t}}, \quad W_t=\frac{\max(0,F_t)}{\sigma_{intra,t}}\]
\[M^V_t=1+0.20\,\operatorname{clip}(\log(DV_t/NDV_t),-2,4), \qquad
M^X_t=1+0.10\,\operatorname{clip}(\log(X_t/NX_t),-2,4)\]
\[P^{long}_t=L_tM^V_tM^X_t\left(1+0.50\,\operatorname{clip}\left(\frac{-vwap\_gap_t}{\sigma_{intra,t}},0,3\right)\right)\]
\[\widehat{r}_t=slope\cdot \max(0,-F_t)\,\operatorname{clip}(P^{long}_t/2,0,2)\]
\[\mathcal{E}_t=\{|r^{entry\to exit}_i-\widehat{r}_i|:\ i \text{ 已到期}\}, \qquad radius_t=\max(Q_{\tau}(\mathcal{E}_t), cost)\]
\[score_t=\frac{\widehat{r}_t}{radius_t+cost}\]
update(...) 返回包含 bar_number、rod_return、frozen_rod_return、loser_z、winner_z、range_z、volume_shock、transaction_shock、vwap_gap、pressure_score、prediction、radius、score、signal、target_fraction、max_trade_dollars、realized_error、entry_window、exit_window、frozen 和 news_guard 的结果结构体。
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class ClosePressureReversalSignal 中实现。