摘要
CointegrationBreakdownMonitor 用 EWMA 对冲比率估计和流式残差 z 分数监控配对关系失效。
更新 API
result = rtta.CointegrationBreakdownMonitor().update(real0, real1)
update(...) 每次接收 real0 和 real1；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
每次更新先估计两个序列的在线对冲比率和截距，再把当前残差相对历史残差均值与方差标准化。绝对 z 分数通过回滞逻辑转换为持续的关系失效标志。
递推公式
令 \(z_t = (real0_t, real1_t)\) 为一次更新接收的观测。
\[\beta_t=\frac{C^{xy}_t}{V^y_t}, \qquad e_t=x_t-(\beta_t y_t+\alpha_t)\]
\[q_t=\left|\frac{e_t-\bar{e}_{t-1}}{\sqrt{\max(s^2_{e,t-1},\epsilon)}}\right|\]
\[r_t=\begin{cases}1,&r_{t-1}=0\text{ 且 }q_t\ge e\\0,&r_{t-1}=1\text{ 且 }q_t\le x\\r_{t-1},&\text{否则}\end{cases},\qquad x<e\]
返回值为当前标量指标值。
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class CointegrationBreakdownMonitor 中实现。