比较相对强弱(ComparativeRelativeStrength)

增量式、因果技术分析文档

摘要

ComparativeRelativeStrength 是 RTTA 对两个序列价格比率的流式实现。它在每个时点返回 \(price_a / price_b\),不作平滑,也不保存窗口状态。

更新 API

value = rtta.ComparativeRelativeStrength().update(price_a, price_b)

构造函数没有参数。数组形式的 batch(...) 要求 price_aprice_b 数组长度相同。

工作原理

两种资产之间的比较强弱(或相对强弱)就是其价格之比。比率上升表示序列 A 的表现优于序列 B;比率下降表示 A 表现逊于 B。交易者常直接绘制该比率,也会对比率应用移动平均线(RTTA 将这种可选的后处理留给调用方)。

它不同于 RSI(“相对强弱指数”):后者是针对单一序列涨跌幅的振荡器,而本指标是直接的比较比率。

递推公式

令 \(a_t\) 和 \(b_t\) 为时刻 \(t\) 的两个价格。

\[CRS_t = \frac{a_t}{b_t} \quad\text{(安全除法;若 \(b_t = 0\),则为 \(0\))}\]

指标没有内部状态;每次更新都与此前 K 线无关。

实现说明

该计算在 src/rtta/indicator.cppclass ComparativeRelativeStrength 中实现。

参考资料