摘要
ConnorsRSI 是由价格 RSI、连续涨跌天数的 RSI，以及单周期价格变化的百分位排名取平均而成的复合振荡器。
更新 API
result = rtta.ConnorsRSI().update(close)
update(...) 每次接收一个 close；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
指标分别维护三个严格因果的分量，再把它们归一化并组合为当前振荡值。
递推公式
令 \(z_t = close_t\) 为一次更新接收的观测。
\[U_t,D_t = \operatorname{directional\_components}(z_t,z_{t-1})\]
\[y_t = 100\frac{\operatorname{smooth}(U_t)}{\operatorname{smooth}(U_t)+\operatorname{smooth}(D_t)}\]
返回值为当前标量指标值。
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class ConnorsRSI 中实现。