CoppockCurve

增量式、因果技术分析文档

摘要

CoppockCurve 对长短周期变动率之和计算加权移动平均。

更新 API

result = rtta.CoppockCurve().update(close)

update(...) 每次接收一个 close;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

指标根据最新收盘价更新紧凑的因果平滑状态,并返回当前估计值。

递推公式

令 \(z_t = close_t\) 为一次更新接收的观测。

\[E_t=\alpha z_t+(1-\alpha)E_{t-1}\]
\[y_t = G(E_t,E^{(2)}_t,\ldots,z_t)\]

返回值为当前标量指标值。

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass CoppockCurve 中实现。

参考资料