摘要
CorrelationRegimeDetector 是带上下回滞带的有状态滚动相关性检测器。
更新 API
result = rtta.CorrelationRegimeDetector().update(real0, real1)
update(...) 每次接收 real0 和 real1；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
检测器计算两个序列的滚动相关系数，再用进入/退出回滞生成稳定的正相关、中性或负相关状态。
递推公式
令 \(z_t=(real0_t,real1_t)\) 为一次更新接收的观测。
\[q_t=\rho_t=\frac{n\sum xy-\sum x\sum y}{\sqrt{(n\sum x^2-(\sum x)^2)(n\sum y^2-(\sum y)^2)}}\]
各项累计值在指定滚动窗口内维护。
\[r_t=\begin{cases}1,&r_{t-1}\le0\text{ 且 }q_t\ge u_e\\0,&r_{t-1}=1\text{ 且 }q_t\le u_x\\-1,&r_{t-1}\ge0\text{ 且 }q_t\le\ell_e\\0,&r_{t-1}=-1\text{ 且 }q_t\ge\ell_x\\r_{t-1},&\text{否则}\end{cases}\]
进入和退出常数满足 \(\ell_e < \ell_x \le u_x < u_e\)。
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class CorrelationRegimeDetector 中实现。