摘要
Correlation 计算两个序列之间的滚动 Pearson 相关系数。
更新 API
result = rtta.Correlation().update(real0, real1)
update(...) 每次接收 real0 和 real1；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
该类维护滚动充分统计量。每次更新加入最新样本、移除过期样本，再从保存的累计值计算当前相关系数。
递推公式
令 \(z_t=(real0_t,real1_t)\) 为一次更新接收的观测。
\[\mu^x_t,\mu^y_t,\sigma^2_{x,t},\sigma^2_{y,t},c_{xy,t}=\operatorname{rollstats}(x_t,y_t,n)\]
\[\rho_t=\frac{c_{xy,t}}{\sigma_{x,t}\sigma_{y,t}},\qquad \beta_t=\frac{c_{xy,t}}{\sigma^2_{x,t}}\]
返回值为当前标量指标值。
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class Correlation 中实现。