摘要
CrossAssetOrderFlowImbalance 估计同类资产订单流失衡序列对本资产收益率的滚动线性冲击：\(\beta\)、拟合冲击 \(\beta\cdot\mathrm{peer\_ofi}\) 以及残差收益率。它是一种 Cont 风格的多标的跨资产冲击特征。
更新 API
import rtta
ind = rtta.CrossAssetOrderFlowImbalance(window=50, fillna=True)
result = ind.update(own_return, peer_ofi)
# result.beta, result.impact, result.residual, result.peer_ofi
advance(...) 更新状态但不返回结果。批量接口接受已对齐的 own_return 与 peer_ofi 数组。
工作原理
给定配对观测 \((r_t, f_t)\)，其中 \(r_t\) 是本资产收益率，\(f_t\) 是同类资产 OFI（或任意同类资产订单流特征），该类会在长度为 \(W\) 的窗口内维护 \(r\)、\(f\)、\(r^2\)、\(f^2\) 与 \(rf\) 的滚动和。Beta 是用 \(f\) 回归 \(r\) 的 OLS 斜率（RollingPairStats::beta 所用的矩形式不含截距项）：
随后由线性模型 \(r \approx \beta f\) 得出跨资产冲击和残差。
递推公式
每次将 \((x_t, y_t) = (r_t, f_t)\) 推入容量为 \(W\) 的窗口后，设运行总和为 \(S_x, S_y, S_{x^2}, S_{y^2}, S_{xy}\)，且 \(n = |W_t|\)：
若 fillna=False 且窗口尚未填满，\(\beta\)、冲击与残差均为 NaN，但 peer_ofi 仍原样返回 \(f_t\)。
实现说明
该递推过程在 src/rtta/indicator.cpp 的 class CrossAssetOrderFlowImbalance 中实现，使用 RollingPairStats（x = own_return、y = peer_ofi）。窗口长度至少为 2。