DailyLogReturn

增量式、因果技术分析文档

摘要

DailyLogReturn 计算相邻收盘价之间的对数收益率。

更新 API

result = rtta.DailyLogReturn().update(close)

update(...) 每次接收一个 close;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

对象保存上一收盘价,每次以当前值和上一值计算严格因果的单周期对数收益。

递推公式

\[y_t=\log(close_t)-\log(close_{t-1})\]

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass DailyLogReturn 中实现。

参考资料