DailyReturn

增量式、因果技术分析文档

摘要

DailyReturn 计算相邻收盘价之间的百分比收益率。

更新 API

result = rtta.DailyReturn().update(close)

update(...) 每次接收一个 close;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

对象保存所需的历史收盘价,并按因果顺序计算当前相对过去值的收益率。

递推公式

\[y_t=\frac{close_t-close_{t-n}}{close_{t-n}}\]

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass DailyReturn 中实现。

参考资料