摘要
DollarRunBarGenerator 生成按成交额加权的游程 K 线：只要逐笔规则的符号保持不变，就持续累积名义成交额 \(|\mathrm{close}|\cdot\mathrm{volume}\)；当同向游程成交额达到阈值时结束该 K 线。
更新 API
import rtta
ind = rtta.DollarRunBarGenerator(threshold=1.0e6)
result = ind.update(close, volume)
# result.bar_open, bar_close, bar_high, bar_low, bar_volume,
# result.direction, result.complete, result.bars
bar_volume 是当前游程的成交额累计值。价格不变的逐笔不会改变游程；符号翻转时，则以当前笔的成交额重新开始游程。
工作原理
成交额游程 K 线把订单流方向的持续性与名义金额采样结合起来。当单边连续成交达到固定金额时，它就结束当前 K 线，融合了信息驱动 K 线文献中成交额 K 线与逐笔游程 K 线的思想。
递推公式
令 \(D^\star>0\) 为 threshold，\(d_t=|c_t|\,\max(v_t,0)\)。逐笔符号 \(s_t\) 的定义与成交量游程 K 线相同。
若 \(s_t\ne0\)：
\[\begin{aligned}
s_t = \sigma &\Rightarrow D_{\mathrm{run}} \leftarrow D_{\mathrm{run}} + d_t,\\
s_t \neq \sigma &\Rightarrow \sigma \leftarrow s_t,\ D_{\mathrm{run}} \leftarrow d_t,\ O,H,L \leftarrow c_t.
\end{aligned}\]
当 \(D_{\mathrm{run}}\ge D^\star\) 时：
\[\begin{aligned}
\mathrm{complete}&=1,\ \mathrm{bars}=1,\ \mathrm{direction}=\sigma,\\
\mathrm{bar\_volume}&=D_{\mathrm{run}},\\
D_{\mathrm{run}}&\leftarrow 0,\ \sigma\leftarrow 0,\ O,H,L\leftarrow c_t.
\end{aligned}\]
未完成 K 线的 \(\mathrm{bar\_volume}=D_{\mathrm{run}}\)。
实现说明
该递推过程在 src/rtta/indicator.cpp 的 class DollarRunBarGenerator 中实现。默认阈值为 \(10^6\)。