摘要
EfficiencyRatio 是 RTTA 对考夫曼效率比率的流式实现:滚动窗口内净方向移动与路径长度之比。
更新 API
result = rtta.EfficiencyRatio().update(close)
每次调用 update(...) 都使用 close 处理一个观测值。如果调用方只想更新状态而不生成 Python 返回值,可以用相同输入调用 advance(...)。
工作原理
EfficiencyRatio 是驱动 Kama 的方向/噪声比率。数值接近 1 表示走势方向清晰;接近 0 表示路径嘈杂而净位移很小。
递推公式
令 \(c_t=close_t\),\(n\) 为窗口长度。
\[ER_t = \frac{|c_t - c_{t-n}|}{\sum_{i=0}^{n-1} |c_{t-i} - c_{t-i-1}|}\]
分母是一步绝对变化的滚动和;分子使用 \(n\) 个样本前的收盘价,与 KAMA 内部的效率项一致。
返回值为当前的标量指标值。
组合使用的基础指标
实现说明
该递推过程在 src/rtta/indicator.cpp 的 class EfficiencyRatio 中实现。
