效率比率(EfficiencyRatio)

增量式、因果技术分析文档

摘要

EfficiencyRatio 是 RTTA 对考夫曼效率比率的流式实现:滚动窗口内净方向移动与路径长度之比。

更新 API

result = rtta.EfficiencyRatio().update(close)

每次调用 update(...) 都使用 close 处理一个观测值。如果调用方只想更新状态而不生成 Python 返回值,可以用相同输入调用 advance(...)

工作原理

EfficiencyRatio 是驱动 Kama 的方向/噪声比率。数值接近 1 表示走势方向清晰;接近 0 表示路径嘈杂而净位移很小。

递推公式

令 \(c_t=close_t\),\(n\) 为窗口长度。

\[ER_t = \frac{|c_t - c_{t-n}|}{\sum_{i=0}^{n-1} |c_{t-i} - c_{t-i-1}|}\]

分母是一步绝对变化的滚动和;分子使用 \(n\) 个样本前的收盘价,与 KAMA 内部的效率项一致。

返回值为当前的标量指标值。

组合使用的基础指标

Kama

实现说明

该递推过程在 src/rtta/indicator.cppclass EfficiencyRatio 中实现。

参考资料