EWMA

增量式、因果技术分析文档

摘要

EWMA 计算由 alpha、span 或 com 参数化的指数加权移动平均。

更新 API

result = rtta.EWMA(span=30.0).update(value)

update(...) 每次接收一个 value;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

最新观测以固定权重进入指数状态,此前估计以互补权重保留;因此每次更新均为常数时间。

递推公式

\[E_t=\alpha z_t+(1-\alpha)E_{t-1}\]
\[y_t=G(E_t,E^{(2)}_t,\ldots,z_t)\]

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass EWMA 中实现。

参考资料