FisherTransform

增量式、因果技术分析文档

摘要

FisherTransform 对近期高低区间内的位置应用 Ehlers 变换,得到转折点振荡器。

更新 API

result = rtta.FisherTransform().update(high, low)

update(...) 每次接收 highlow;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

指标维护因果的滚动极值和平滑状态,把当前价格位置归一化后映射为振荡值。

递推公式

\[H_t=\max_{i\in W_t}high_i,\qquad L_t=\min_{i\in W_t}low_i\]
\[y_t=G(H_t,L_t,close_t)\]

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass FisherTransform 中实现。

参考资料