FractalAdaptiveMovingAverage

增量式、因果技术分析文档

摘要

FractalAdaptiveMovingAverage 是 Ehlers FRAMA,以分形维数自适应调整 EMA 平滑速度。

更新 API

result = rtta.FractalAdaptiveMovingAverage(window=16).update(value)

update(...) 每次接收一个 value;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

指标根据近期价格路径的分形维数调整平滑系数,再以因果方式更新当前平均值。

递推公式

\[E_t=\alpha z_t+(1-\alpha)E_{t-1}\]
\[y_t=G(E_t,E^{(2)}_t,\ldots,z_t)\]

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass FractalAdaptiveMovingAverage 中实现。

参考资料