摘要
HiddenSemiMarkovRegimeFilter 是带有有界持续期偏置的在线高斯隐半马尔可夫式状态滤波器。
更新 API
result = rtta.HiddenSemiMarkovRegimeFilter().update(value)
update(...) 每次接收一个 value；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
滤波器把每条观测转换为流式似然分数并更新状态概率。持续期偏置使状态具有一定黏性，轻微反转不会立刻翻转输出。
递推公式
\[\tilde{\pi}_t=A^\top\pi_{t-1}\]
\[\pi_t(i)=\frac{\tilde{\pi}_t(i)p(z_t\mid i)}{\sum_j\tilde{\pi}_t(j)p(z_t\mid j)}\]
返回值为当前标量指标值。
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class HiddenSemiMarkovRegimeFilter 中实现。