HighIndex

增量式、因果技术分析文档

摘要

HighIndex 返回滚动最高值在窗口内的偏移量或下标。

更新 API

result = rtta.HighIndex().update(value)

update(...) 每次接收一个 value;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

实现维护滚动极值及其位置,每接收一个样本只更新一次窗口状态。

递推公式

\[W_t=\operatorname{push}(W_{t-1},z_t,n),\qquad y_t=G(W_t)\]

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass HighIndex 中实现。

参考资料