HighLow

增量式、因果技术分析文档

摘要

HighLow 同时返回滚动最小值和最大值。

更新 API

result = rtta.HighLow().update(value)

update(...) 每次接收一个 value;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

实现同时维护窗口两端的极值,每个样本只更新一次状态。

递推公式

\[H_t=\max_{i\in W_t}high_i,\qquad L_t=\min_{i\in W_t}low_i\]
\[y_t=G(H_t,L_t,close_t)\]

update(...) 返回含 minmax 字段的结果结构体。

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass HighLow 中实现。

参考资料