摘要
HistoricalVolatility 是 RTTA 对数收益率滚动标准差年化值的流式实现。
更新 API
result = rtta.HistoricalVolatility().update(close)
每次调用 update(...) 都使用 close 处理一个观测值。如果调用方只想更新状态而不生成 Python 返回值，可以用相同输入调用 advance(...)。
工作原理
HistoricalVolatility 使用滚动窗口内的收盘到收盘对数收益率估计已实现波动率，并乘以 \(\sqrt{\texttt{periods\_per\_year}}\) 进行年化（默认每年 252 期）。
递推公式
令 \(c_t=close_t\)，\(n\) 为窗口长度，\(P\) 为每年期数。
\[r_t = \ln\frac{c_t}{c_{t-1}}\]
\[\sigma_t = \operatorname{stddev}_n(r_t), \qquad
HV_t = \sigma_t \sqrt{P}\]
stddev 使用与 StdDev 相同的总体标准差形式（以 \(1/n\) 计算二阶矩）。第一个样本没有收益率；当 fillna=True 时输出 0，否则输出 NaN。
返回值为当前的标量指标值。
组合使用的基础指标
实现说明
该递推过程在 src/rtta/indicator.cpp 的 class HistoricalVolatility 中实现。