HullMovingAverage

增量式、因果技术分析文档

摘要

HullMovingAverage 计算降低滞后的加权移动平均 HMA。

更新 API

result = rtta.HullMovingAverage(window=30).update(value)

update(...) 每次接收一个 value;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

指标组合多个因果加权平均状态,在保持平滑的同时减少响应滞后。

递推公式

\[E_t=\alpha z_t+(1-\alpha)E_{t-1},\qquad y_t=G(E_t,E^{(2)}_t,\ldots,z_t)\]

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass HullMovingAverage 中实现。

参考资料