Ichimoku - RTTA

摘要

Ichimoku 是一组流式一目均衡表分量：转换线（Tenkan-sen）、基准线（Kijun-sen）、先行带 A 与先行带 B（未经延迟的因果值）、迟行带（Chikou），以及延迟 window2 根 K 线的云带。后两条延迟云带与传统图表绘制云层的 K 线位置对齐（span_a_displaced、span_b_displaced）。

更新 API

import rtta

ind = rtta.Ichimoku(window1=9, window2=26, window3=52, fillna=True)
result = ind.update(high, low, close)
# result.conversion, result.base, result.span_a, result.span_b,
# result.lagging_span,
# result.span_a_displaced, result.span_b_displaced

advance(...) 更新状态但不返回结果。批量接口为全部七个字段返回并行数组。

工作原理

一目均衡表使用滚动最高价—最低价区间的中点：

分量	经典名称	定义
conversion	Tenkan-sen（转换线）	`window1` 内最高价与最低价的中点
base	Kijun-sen（基准线）	`window2` 内最高价与最低价的中点
span_a	Senkou Span A（原始先行带 A）	转换线与基准线的中点
span_b	Senkou Span B（原始先行带 B）	`window3` 内最高价与最低价的中点
lagging_span	Chikou Span（迟行带）	收盘价延迟 `window2` 根 K 线
span_a_displaced	当前 K 线处的云带 A	原始 span_a 延迟 `window2` 根 K 线
span_b_displaced	当前 K 线处的云带 B	原始 span_b 延迟 `window2` 根 K 线

在经典图表中，先行带会向未来绘制 26 根 K 线。因果数据流无法输出未来值，因此 RTTA 也会输出在当前 K 线处到达的先行带：即 window2 个时点前计算的数值。未经延迟的 span_a / span_b 仍然可用于自定义先行云逻辑。

当 fillna=False 时，区间窗口未填满的分量返回 NaN。延迟线使用相同的 fillna 策略；填充值模式下，原始先行带为 NaN 时以 close 替换，使延迟缓冲区始终有定义。

递推公式

令 \(n_1,n_2,n_3\) 分别为 window1、window2、window3。在最近 (n) 个最高价/最低价上计算滚动极值：

\[\begin{aligned} C_t &= \tfrac12\bigl(\max_{i\in[t-n_1+1,t]} H_i + \min_{i\in[t-n_1+1,t]} L_i\bigr),\\ B_t &= \tfrac12\bigl(\max_{i\in[t-n_2+1,t]} H_i + \min_{i\in[t-n_2+1,t]} L_i\bigr),\\ A_t &= \tfrac12(C_t + B_t),\\ S_t &= \tfrac12\bigl(\max_{i\in[t-n_3+1,t]} H_i + \min_{i\in[t-n_3+1,t]} L_i\bigr). \end{aligned}\]

迟行带与位移云带（延迟长度为 \(n_2\)）：

\[\mathrm{lagging\_span}_t = c_{t-n_2} \quad\text{（收盘价延迟；若 `fillna=False`，延迟填满前为 NaN）},\]

\[\begin{aligned} A^{\mathrm{in}}_t &= \begin{cases} A_t, & A_t \text{ 为有限值},\\ c_t, & \text{为 NaN 且启用 `fillna`},\\ \text{NaN}, & \text{为 NaN 且未启用 `fillna`}, \end{cases} \qquad \mathrm{span\_a\_displaced}_t = A^{\mathrm{in}}_{t-n_2}, \end{aligned}\]

\(S_t\rightarrow\mathrm{span\_b\_displaced}_t\) 的计算方式相同。

公开字段：conversion\(=C_t\)、base\(=B_t\)、span_a\(=A_t\)、span_b\(=S_t\)。

实现说明

该递推过程在 src/rtta/indicator.cpp 的 class Ichimoku 中实现，使用 RollingExtreme 计算最高价/最低价，并使用 Delay 计算迟行带和位移先行带。结果类型为 IchimokuResult / IchimokuBatchResult。

参考资料

Investopedia——Ichimoku Cloud