摘要
IntradayClockEchoSignal 从历史聚合 K 线按日组成的数据中，学习同一时钟位置的日内收益周期性。
更新 API
result = rtta.IntradayClockEchoSignal(fillna=True).update(open, high, low, close, volume)
update(...) 每次接收一根 OHLCV K 线；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
信号按日内时槽学习残差收益模式。每次更新可先剔除市场收益，再更新当前时槽的 EWMA 状态，预测未来若干时槽的路径，并用滚动分位数校准预测误差。链接的研究说明详述同一时钟效应和交易时段对齐假设。
递推公式
\[r_t=\log(close_t/close_{t-1}),\qquad \epsilon_t=r_t-market\_return_t\]
\[E_{s,t}=(1-\alpha)E_{s,t-1}+\alpha\epsilon_t\quad\text{其中 }s=slot_t\]
\[w_j=\exp(-0.10(j-1))\min\left(1,\frac{count_{slot_t+j}}{min\_slot\_samples}\right)\]
\[clock\_echo_t=\frac{\sum_{j=1}^h w_jE_{slot_t+j,t}}{\sum_{j=1}^h w_j},\qquad \widehat r_{t+h}=h\cdot clock\_echo_t\]
\[\mathcal E_t=\{|r^{(h)}_i-\widehat r^{(h)}_i|:i+h\le t\},\qquad radius_t=\max(Q_\tau(\mathcal E_t),cost)\]
\[score_t=\frac{\widehat r_{t+h}}{radius_t+cost}\]
update(...) 返回含 slot、samples_for_slot、bar_return、residual_return、clock_echo、flow_confirm、volume_sync、prediction、radius、score、signal、target_fraction、max_trade_dollars、realized_error 和 ready 字段的结果结构体。
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class IntradayClockEchoSignal 中实现。