摘要
IntradayIntensity 是 RTTA 对成交量加权日内强度的流式窗口平均。每根 K 线贡献强度流 \(((2C-H-L)/(H-L))\cdot V\)；指标返回这些流的滚动和与成交量滚动和之比。
更新 API
value = rtta.IntradayIntensity(window=21, fillna=True).update(high, low, close, volume)
当 fillna=False 时，在窗口缓冲区填满之前输出为 NaN。
工作原理
David Bostian 的日内强度（也与累积/派发及资金流系列相关）确定收盘价在 K 线最高价—最低价区间中的位置，再按成交量为该位置加权。收盘接近最高价会产生正强度，接近最低价则产生负强度。在滚动窗口内用成交量对订单流取平均，得到大致位于 \([-1,1]\) 的标准化参与程度。
递推公式
令 \(H_t,L_t,C_t,V_t\) 为最高价、最低价、收盘价和成交量，\(n\) 为 window（默认 \(21\)）。
\[II^{\text{raw}}_t =
\begin{cases}
0, & H_t = L_t \\
\dfrac{2C_t - H_t - L_t}{H_t - L_t}\, V_t, & \text{其他情况}
\end{cases}\]
在最近 \(\min(t,n)\) 个样本上维护滚动和（固定容量缓冲区，填满后按 FIFO 淘汰）：
\[F_t = \sum_{i \in W_t} II^{\text{raw}}_i, \qquad
U_t = \sum_{i \in W_t} V_i\]
\[\operatorname{IntradayIntensity}_t = \frac{F_t}{U_t}
\quad\text{（安全除法）}\]
实现说明
该递推过程在 src/rtta/indicator.cpp 的 class IntradayIntensity 中实现，使用两个滚动求和缓冲区（flow_、vol_）。