摘要
IntradayMomentumIndex 是 RTTA 对日内动量指数（IMI）的流式实现：一种 RSI 风格的振荡器，把每根 K 线的开盘到收盘涨幅与跌幅在滚动窗口内汇总比较。
更新 API
result = rtta.IntradayMomentumIndex(window=14, fillna=True).update(open, close)
| 参数 | 默认值 | 含义 |
|---|---|---|
window |
14 |
涨幅和跌幅的滚动求和窗口 |
fillna |
True |
若为 False，窗口填满前返回 NaN |
当两个滚动和均有定义时，update(open, close) 返回 \([0,100]\) 范围内的标量 IMI 值。
工作原理
经典 RSI 使用收盘到收盘变化，IMI 则按每根 K 线的日内方向分类：
- 若 \(close>open\)，完整的开盘到收盘涨幅计为收益。
- 若 \(close<open\)，完整的开盘到收盘跌幅计为损失。
- 开盘价与收盘价相同，则收益和损失贡献均为零。
对 \(n\) 根 K 线的收益与损失作滚动求和，形成类似 RSI 的比率。IMI 较高表示近期多数 K 线收盘高于开盘（日内买入压力）；较低则表示相反。它常用于日内 K 线，或以日线 OHLC 衡量交易时段情绪。
与 Wilder RSI 不同，本实现对收益/损失序列使用简单滚动和，而不是 Wilder 平滑。
递推公式
令 \(o_t,c_t\) 为开盘价和收盘价，\(n\) 为窗口长度。
\[G_t =
\begin{cases}
c_t - o_t & c_t > o_t \\
0 & \text{其他情况}
\end{cases}
,\qquad
L_t =
\begin{cases}
o_t - c_t & c_t < o_t \\
0 & \text{其他情况}
\end{cases}\]
\[IMI_t = 100 \cdot \frac{\sum_{i=0}^{n-1} G_{t-i}}{\sum_{i=0}^{n-1} G_{t-i} + \sum_{i=0}^{n-1} L_{t-i}}\]
当 fillna=True 时，部分窗口使用目前已累积的样本。当 fillna=False 时，在收益缓冲区填满之前返回 NaN。即使两个总和均为零，安全除法也会产生有定义的值。
实现说明
- 在
src/rtta/indicator.cpp的class IntradayMomentumIndex中实现。 - 两个
RollingBuffer通过rolling_sum_push维护运行总和gain_sum_/loss_sum_。 - 输出为标量
double，不是结果结构体。