KalmanRegressionChannel

增量式、因果技术分析文档

摘要

KalmanRegressionChannel 执行在线卡尔曼回归,并输出预测通道和价差。

更新 API

result = rtta.KalmanRegressionChannel().update(real0, real1)

update(...) 每次接收 real0real1;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

滤波器把动态回归系数视为潜在状态,每次调用执行预测和更新,再把状态投影为斜率、截距、通道及价差。

递推公式

\[\hat x_{t|t-1}=F\hat x_{t-1|t-1},\qquad P_{t|t-1}=FP_{t-1|t-1}F^\top+Q\]
\[K_t=P_{t|t-1}H^\top(HP_{t|t-1}H^\top+R)^{-1}\]
\[\hat x_{t|t}=\hat x_{t|t-1}+K_t(z_t-H\hat x_{t|t-1}),\qquad P_{t|t}=(I-K_tH)P_{t|t-1}\]

update(...) 返回含 slopeinterceptmiddleupperlowerspread 字段的结果结构体。

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass KalmanRegressionChannel 中实现。

参考资料