摘要
KSWIN 使用 Kolmogorov-Smirnov 检验检测滑动窗口内的分布漂移。
更新 API
result = rtta.KSWIN().update(value)
update(...) 每次接收一个 value；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
检测器以 KS 上确界距离比较近期子窗口与较早的参考部分。统计量超过临界值时，以两个子窗口均值之差的符号作为漂移方向。
递推公式
\[A_t=W_t[1:|W_t|-m],\qquad B_t=W_t[|W_t|-m+1:|W_t|]\]
\[D_t=\sup_x|\widehat F_{A_t}(x)-\widehat F_{B_t}(x)|\]
\[c_\alpha=\sqrt{-\frac12\log(\alpha/2)\left(\frac1{|A_t|}+\frac1{|B_t|}\right)}\]
\[y_t=\begin{cases}\operatorname{sgn}(\bar B_t-\bar A_t),&D_t>c_\alpha\\0,&\text{否则}\end{cases}\]
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class KSWIN 中实现。