摘要
LeadLagRegimeDetector 用 EWMA 交叉滞后统计量判断两个序列中哪一个领先。
更新 API
result = rtta.LeadLagRegimeDetector().update(real0, real1)
update(...) 每次接收 real0 和 real1；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
检测器比较 \(x\) 的滞后变动对当前 \(y\) 的解释力与反方向关系，再对差值做 EWMA 归一化并应用双向回滞。
递推公式
\[\Delta x_t=x_t-x_{t-1},\qquad \Delta y_t=y_t-y_{t-1}\]
\[a_t=\Delta x_{t-1}\Delta y_t,\qquad b_t=\Delta y_{t-1}\Delta x_t\]
\[S_t=\alpha(a_t-b_t)+(1-\alpha)S_{t-1},\qquad C_t=\alpha(|a_t|+|b_t|)+(1-\alpha)C_{t-1},\qquad q_t=\frac{S_t}{\max(C_t,\epsilon)}\]
\[r_t=\begin{cases}1,&r_{t-1}\le0\text{ 且 }q_t\ge u_e\\0,&r_{t-1}=1\text{ 且 }q_t\le u_x\\-1,&r_{t-1}\ge0\text{ 且 }q_t\le\ell_e\\0,&r_{t-1}=-1\text{ 且 }q_t\ge\ell_x\\r_{t-1},&\text{否则}\end{cases}\]
进入和退出常数满足 \(\ell_e < \ell_x \le u_x < u_e\)。
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class LeadLagRegimeDetector 中实现。