LinearRegression

增量式、因果技术分析文档

摘要

LinearRegression 返回滚动最小二乘回归的当前拟合值。

更新 API

result = rtta.LinearRegression().update(value)

update(...) 每次接收一个 value;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

实现维护滚动充分统计量,每次加入最新样本、移除过期样本,并重新计算当前回归结果。

递推公式

\[\hat\beta_t=(X_t^\top X_t)^{-1}X_t^\top y_t,\qquad \hat y_t=[1,t]\hat\beta_t\]

update(...) 返回含 valueslopeinterceptangletsf 字段的结果结构体。

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass LinearRegression 中实现。

参考资料