摘要
LiquidityRegimeDetector 用单位美元成交量的绝对收益率构造 EWMA Amihud 式流动性状态。
更新 API
result = rtta.LiquidityRegimeDetector().update(close, volume)
update(...) 每次接收 close 和 volume；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
检测器先计算单位成交金额对应的绝对收益，对其做 EWMA 平滑，再应用双向进入/退出回滞。
递推公式
\[DV_t=|close_t|\max(volume_t,0),\qquad I_t=\frac{|(close_t-close_{t-1})/close_{t-1}|}{\max(DV_t,\epsilon)}\]
\[q_t=\alpha I_t+(1-\alpha)q_{t-1}\]
\[r_t=\begin{cases}1,&r_{t-1}\le0\text{ 且 }q_t\ge u_e\\0,&r_{t-1}=1\text{ 且 }q_t\le u_x\\-1,&r_{t-1}\ge0\text{ 且 }q_t\le\ell_e\\0,&r_{t-1}=-1\text{ 且 }q_t\ge\ell_x\\r_{t-1},&\text{否则}\end{cases}\]
进入和退出常数满足 \(\ell_e < \ell_x \le u_x < u_e\)。
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class LiquidityRegimeDetector 中实现。