摘要
MatchedFlowConformalSignal 是日内 OHLCV 匹配订单流信号，带有保形风格的滚动误差带和目标仓位诊断。
更新 API
result = rtta.MatchedFlowConformalSignal().update(open, high, low, close, volume)
update(...) 每次接收一根 OHLCV K 线；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
这是一个复合日内研究信号。它把多尺度动量、带符号美元订单流参与度、相对 VWAP 的偏离和异常活跃度组合为持有期收益预测，再用滚动经验误差分位数缩放预测。链接的长篇研究说明讨论了相关论文脉络和保形风格校准的局限。
递推公式
\[r^{(k)}_t=\log(close_t/close_{t-k}),\qquad m_t=0.20r^{(3)}_t+0.35r^{(6)}_t+0.45r^{(12)}_t\]
\[DV_t=close_t\max(volume_t,0),\qquad relvol_t=\frac{DV_t}{normal\_dollar\_volume_t}\]
\[a_t=\operatorname{sgn}(r^{(1)}_t)\frac{close_t\max(volume_t,0)}{\operatorname{scale}_t},\qquad p_t=\operatorname{sgn}(r^{(1)}_t)\frac{close_t\max(volume_t,0)}{normal\_dollar\_volume_t}\]
若提供市值，则 (operatorname{scale}_t) 取市值；否则取正常美元成交量基线。
\[flow_t=\tanh\left(\frac{\sum_{i\in W^{12}_t}a_i}{\alpha_{norm}}+0.5\frac{\sum_{i\in W^{6}_t}p_i}{6}\right),\qquad vwap\_gap_t=\frac{close_t}{VWAP_t}-1\]
\[\widehat r_{t+h}=\frac{0.35m_t+0.001flow_t+0.05vwap\_gap_t+0.0005\tanh((relvol_t-1)/2)}{1+25\max(high_t-low_t,0)/close_t}\]
\[\mathcal E_t=\{|r^{(h)}_i-\widehat r^{(h)}_i|:i+h\le t\},\qquad radius_t=\max(Q_\tau(\mathcal E_t),cost)\]
\[score_t=\frac{\widehat r_{t+h}}{radius_t+cost}\]
update(...) 返回含 prediction、radius、score、signal、target_fraction、alpha_flow、participation、flow_score、momentum、volatility、vwap_gap、rel_dollar_volume、max_trade_dollars 和 realized_error 字段的结果结构体。
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class MatchedFlowConformalSignal 中实现。