MidPrice

增量式、因果技术分析文档

摘要

MidPrice 返回滚动最高价与最低价的中点。

更新 API

result = rtta.MidPrice().update(high, low)

update(...) 每次接收 highlow;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

实现分别维护最高价和最低价序列的滚动极值,再返回两者的中点。

递推公式

\[H_t=\max_{i\in W_t}high_i,\qquad L_t=\min_{i\in W_t}low_i\]
\[y_t=G(H_t,L_t,close_t)\]

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass MidPrice 中实现。

参考资料