摘要
OnlineHMMRegimeFilter 是转移持续性固定的在线高斯隐马尔可夫状态滤波器。
更新 API
result = rtta.OnlineHMMRegimeFilter().update(value)
update(...) 每次接收一个 value；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
滤波器先用转移矩阵预测状态概率，再结合新观测在各状态下的似然进行归一化更新。固定的持续性使状态不会因轻微反转立即切换。
递推公式
\[\tilde\pi_t=A^\top\pi_{t-1}\]
\[\pi_t(i)=\frac{\tilde\pi_t(i)p(z_t\mid i)}{\sum_j\tilde\pi_t(j)p(z_t\mid j)}\]
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class OnlineHMMRegimeFilter 中实现。