摘要
OrderFlowImbalanceRegimeDetector 对订单流失衡做 EWMA 平滑，并用回滞识别买压或卖压状态。
更新 API
result = rtta.OrderFlowImbalanceRegimeDetector().update(bid_price, bid_size, ask_price, ask_size)
update(...) 每次接收最优买卖价及其挂单量；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
检测器根据最优买卖价和挂单量的逐笔变化计算订单流失衡，以当前盘口总深度归一化，再做 EWMA 平滑并应用双向回滞。
递推公式
\[e_t=\mathbf1[bid_t\ge bid_{t-1}]bidSize_t-\mathbf1[bid_t\le bid_{t-1}]bidSize_{t-1}-\mathbf1[ask_t\le ask_{t-1}]askSize_t+\mathbf1[ask_t\ge ask_{t-1}]askSize_{t-1}\]
\[n_t=\frac{e_t}{\max(bidSize_t+askSize_t,\epsilon)},\qquad q_t=\alpha n_t+(1-\alpha)q_{t-1}\]
\[r_t=\begin{cases}1,&r_{t-1}\le0\text{ 且 }q_t\ge u_e\\0,&r_{t-1}=1\text{ 且 }q_t\le u_x\\-1,&r_{t-1}\ge0\text{ 且 }q_t\le\ell_e\\0,&r_{t-1}=-1\text{ 且 }q_t\ge\ell_x\\r_{t-1},&\text{否则}\end{cases}\]
进入和退出常数满足 \(\ell_e < \ell_x \le u_x < u_e\)。
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class OrderFlowImbalanceRegimeDetector 中实现。