ParabolicSAR

增量式、因果技术分析文档

摘要

ParabolicSAR 是抛物线停损转向趋势跟踪指标。

更新 API

result = rtta.ParabolicSAR().update(high, low)

update(...) 每次接收 highlow;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

每次更新用加速因子把 SAR 推向当前趋势的极值点。价格越过候选 SAR 时趋势反转,SAR 重置为此前极值,加速因子也从初始值重新开始。

递推公式

\[SAR_t=SAR_{t-1}+AF_{t-1}(EP_{t-1}-SAR_{t-1})\]
\[EP_t=\begin{cases}\max(EP_{t-1},high_t),&trend_t=1\\\min(EP_{t-1},low_t),&trend_t=-1\end{cases}\]

趋势延续并出现新极值时,加速因子逐步增大,直至设定上限。

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass ParabolicSAR 中实现。

参考资料