摘要
PredictionErrorDriftDetector 用 EWMA 检测绝对预测误差的漂移。
更新 API
result = rtta.PredictionErrorDriftDetector().update(prediction, actual)
update(...) 每次接收 prediction 和 actual；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
绝对预测误差先相对此前样本估计的 EWMA 均值和方差标准化，再通过上侧回滞生成持续的漂移状态。
递推公式
\[e_t=|actual_t-prediction_t|,\qquad q_t=\frac{e_t-\mu_{t-1}}{\sqrt{\max(\sigma^2_{t-1},\epsilon)}}\]
\[\mu_t=\mu_{t-1}+\alpha(e_t-\mu_{t-1}),\qquad \sigma^2_t=(1-\alpha)(\sigma^2_{t-1}+\alpha(e_t-\mu_{t-1})^2)\]
\[r_t=\begin{cases}1,&r_{t-1}=0\text{ 且 }q_t\ge e\\0,&r_{t-1}=1\text{ 且 }q_t\le x\\r_{t-1},&\text{否则}\end{cases},\qquad x<e\]
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class PredictionErrorDriftDetector 中实现。