摘要
QuoteMessageRateRegimeDetector 以相对 EWMA 基线检测报价消息速率状态。
更新 API
result = rtta.QuoteMessageRateRegimeDetector().update(quote_messages)
update(...) 每次接收 quote_messages；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
当前报价消息数先除以上一期 EWMA 基线，再用双向回滞生成状态；评估比率后才把当前观测纳入基线，避免前视偏差。
递推公式
\[b_t=\alpha\max(x_t,0)+(1-\alpha)b_{t-1},\qquad q_t=\frac{\max(x_t,0)}{\max(b_{t-1},\epsilon)}\]
\[r_t=\begin{cases}1,&r_{t-1}\le0\text{ 且 }q_t\ge u_e\\0,&r_{t-1}=1\text{ 且 }q_t\le u_x\\-1,&r_{t-1}\ge0\text{ 且 }q_t\le\ell_e\\0,&r_{t-1}=-1\text{ 且 }q_t\ge\ell_x\\r_{t-1},&\text{否则}\end{cases}\]
进入和退出常数满足 \(\ell_e < \ell_x \le u_x < u_e\)。
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class QuoteMessageRateRegimeDetector 中实现。