摘要
QuoteStuffingDetector 用报价消息与成交消息之比的 EWMA 检测报价填塞。
更新 API
result = rtta.QuoteStuffingDetector().update(quote_messages, trades)
update(...) 每次接收 quote_messages 和 trades；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
检测器计算非负报价消息数相对成交消息数的比率，对其进行 EWMA 平滑，再以回滞生成稳定的填塞状态。
递推公式
\[\rho_t=\frac{\max(quote\_messages_t,0)}{\max(\max(trades_t,0),\epsilon)},\qquad q_t=\alpha\rho_t+(1-\alpha)q_{t-1}\]
\[r_t=\begin{cases}1,&r_{t-1}=0\text{ 且 }q_t\ge e\\0,&r_{t-1}=1\text{ 且 }q_t\le x\\r_{t-1},&\text{否则}\end{cases},\qquad x<e\]
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class QuoteStuffingDetector 中实现。