摘要
RealizedVarianceRegimeDetector 根据相邻收盘价变化的平方和检测滚动已实现方差状态。
更新 API
result = rtta.RealizedVarianceRegimeDetector().update(close)
update(...) 每次接收一个 close；只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
检测器计算窗口内收盘价变化平方的均值，再用双向进入/退出回滞生成稳定的方差状态。
递推公式
\[\Delta_t=close_t-close_{t-1},\qquad q_t=\frac1n\sum_{i\in W_t}\Delta_i^2\]
\[r_t=\begin{cases}1,&r_{t-1}\le0\text{ 且 }q_t\ge u_e\\0,&r_{t-1}=1\text{ 且 }q_t\le u_x\\-1,&r_{t-1}\ge0\text{ 且 }q_t\le\ell_e\\0,&r_{t-1}=-1\text{ 且 }q_t\ge\ell_x\\r_{t-1},&\text{否则}\end{cases}\]
进入和退出常数满足 \(\ell_e < \ell_x \le u_x < u_e\)。
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class RealizedVarianceRegimeDetector 中实现。