RelativeVigorIndex

增量式、因果技术分析文档

摘要

RelativeVigorIndex 把平滑后的收盘减开盘动量与高低价区间比较,并计算信号线。

更新 API

result = rtta.RelativeVigorIndex().update(open, high, low, close)

update(...) 每次接收一根 K 线的开高低收;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

实现维护滚动价格区间和动量的平滑状态,每个样本只更新一次相应统计量。

递推公式

\[H_t=\max_{i\in W_t}high_i,\qquad L_t=\min_{i\in W_t}low_i\]
\[y_t=G(H_t,L_t,close_t)\]

update(...) 返回含 rvisignal 字段的结果结构体。

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass RelativeVigorIndex 中实现。

参考资料