RenkoBrickGenerator

增量式、因果技术分析文档

摘要

RenkoBrickGenerator 是事件驱动的 Renko 价格变换,根据收盘价更新输出带符号的砖块数量和当前砖块状态。

更新 API

result = rtta.RenkoBrickGenerator().update(close)

update(...) 每次接收一个 close;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

当前收盘价相对锚点每跨越一个 brick_size 就生成一块砖;一次更新可以生成多块,方向由带符号的砖块数决定。

递推公式

\[k_t=\left\lfloor\frac{close_t-anchor_{t-1}}{brick\_size}\right\rfloor\]
\[anchor_t=anchor_{t-1}+k_t\,brick\_size,\qquad direction_t=\operatorname{sgn}(k_t)\]

update(...) 返回含 brick_openbrick_closedirectionbricksreversal 字段的结果结构体。

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass RenkoBrickGenerator 中实现。

参考资料