摘要
ROC 以回看窗口内的百分比变化表示变动率动量。
更新 API
result = rtta.ROC(window=10).update(close)
update(...) 每次接收一个 close;只推进状态时可调用 advance(...)。
工作原理
对象保存窗口长度之前的收盘价,并以严格因果方式计算当前百分比变化。
递推公式
\[y_t=\frac{close_t-close_{t-n}}{close_{t-n}}\]
实现说明
递推公式在 src/rtta/indicator.cpp 的 class ROC 中实现。
