ROC

增量式、因果技术分析文档

摘要

ROC 以回看窗口内的百分比变化表示变动率动量。

更新 API

result = rtta.ROC(window=10).update(close)

update(...) 每次接收一个 close;只推进状态时可调用 advance(...)

工作原理

对象保存窗口长度之前的收盘价,并以严格因果方式计算当前百分比变化。

递推公式

\[y_t=\frac{close_t-close_{t-n}}{close_{t-n}}\]

实现说明

递推公式在 src/rtta/indicator.cppclass ROC 中实现。

参考资料